ＶＡＲ

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ＶＡＲ

ＶＡＲとは、バリュー・アット・リスクのことで、金利や為替などが思わぬ方向へ動いた場合に、予測できる範囲の最大損失額を計測するものであり、市場リスクの管理手法の一つである。

計測する方法は、過去のデーターによって、取引ごとの市場の変動幅を計算し、それぞれの相関係数を考慮し、一定の保有期間に一定の確率で予想される最低の市場変動幅を計算してＶＡＲとして利用するのである。

これによって市場のリスクを把握することが出来、一元管理が出来る。

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